摘要：在这几年的发展中，我国经济水平得到了巨大的提升，从而有效推动了各个领域的发展进程，同时也衍生了一系列新兴的经济学科，金融工程就是其中的一种。金融工程包含的内容比较广泛，本文主要从金融工程的定义入手，分析了金融工程的特征，着重概述了金融工程在风险管理中的应用。

关键词：金融工程;风险管理;应用分析

中图分类号：TU  文献标识码：A  文章编号：（2020）-04-231

金融工程具有一定的演变历程，它最早起源于二十世纪八十年代，发展至今已经形成了一门综合性的学科。金融工程融入了工程思维，它将工程思维导入到了金融领域中，根据工程结构构建了一个全面的管理体系，运用到了多种工程技术方法，包括数学建模、数值计算、网络图解、仿真模拟等，通过这些技术性方法不断优化完善金融产品，有目的性的解决一系列的金融问题。

一、金融工程的特征

金融工程具有综合化的特点，它打破了传统金融思维的局限性，以工程化的方式解决了各种金融问题，同时也规范了金融管理的标准。金融工程的核心在于“工程化”，类似于一种均衡分析的组合复制技术，在金融工程中，最为重要的就是规避金融风险，所以风险管理非常重要，通过风险管理，可以实现经济效益最大化，增强市场的活跃性。金融工程具有工科方面的性能优势，有着明显的数理化特征，要想深入了解金融工程，我们可以从数理方面入手，做好每个相关环节的对接工作。在这几年的发展中，我国经济得到了一个飞速的提升，间接推动了金融工程的发展进程，金融工程是科学与数学的结合体，它将抽象的理念转为可视化的结果，便于人们更好的实践应用。

二、金融工程在风险管理中的优势

金融工程虽然是这几年才逐渐发展起来的，但它具有的风险管理优势使得金融工程迅速打开了金融市场的大门，传统的金融风险管理方式主要是资产负债管理、保险、证券相结合的方式，这种方式虽然稳定，但具有较高的局限性，不能很好的发挥出金融管理的作用。而金融工程不同，它有着明显的结构特点，它可以有效提高金融机构的经营效率，金融机构具有极强的组织性，而金融工程融合了现代化市场发展理念，能够根据市场发展趋势做出最优的决策，这有利于金融机构的整体风险管理。金融工程提高了金融市场效率，金融工程涉及了各个方面的内容，目前我们所需要用到的金融工具有现金、商业票据、债券、股票等，金融工程通过对金融工具的有效调控，创造一系列新型的金融产品，激发市场的活性，给投资者提供更多选择的机会，极大程度上降低了投资者的风险。

三、金融工程在风险管理中的应用

（一）对于价格风险的控制与管理

金融工程提供了一系列方便管理的金融工具，包括远期、期货、期权等，金融工程基于性能优势，可以通过系统性的组合创造出新的金融工具，这些金融工具可以很好的调控市场风险，抵御因股票收益率、商品价格频繁变动而引起的风险。金融工程对于价格风险的管理是多方面的，主要包括利率风险和汇率风险，对于利率风险，金融工程提供了一系列的协议规定，比如远期利率协议，保证利率封顶保底;对于汇率风险，金融工程结合了远期、期权等工具的组合优势，降低了风险系数。

（二）对于投资风险的控制与分散

金融工程在风险管理的应用是多方面的，在这几年的发展汇总，世界各国经济水平都发生了巨大的变化，世界各国的经济体系呈一个分化的状态，这为股票市场的发展提供了基础，各个国家通过股票的方式分化投资，这样一来可以有效整个股票的边界效应，提高股票的资产效益。自二十世纪八十年代一来，西方发达国家逐渐转移了投资重心，以重点投资逐渐转化为跨国多样化投资，虽然资产得到了延伸，但一些国家的投资者受外汇和经济制度的限制，投资资金无法转入国外股票市场，而通过金融工程衍生出来的一系列金融产品，可以有效解决这一类问题。

（三）对于数量风险的控制与创新

数量风险源于经济主体产量、销量、交易量等数量方面衍生出来的不稳定性，产生这些不稳定性的因素来自多个方面，既有可能是生产供给方面，也有可能是市场需求方面。传统的风险管控一般是通过对生产过程进行调控达到目的，或者增减工人实现对数量的调控，但调控过程产生的成本比较高昂。基于金融工程的应用优势，对于数量风险的控制，金融工程提供了两类新的产品，一是商品期权，二是宏观经济金融产品，宏观经济金融产品主要以金融产品产生的价值为纽带，以买卖宏观经济指数的形式，实现经济指数的协调变化，从而多方面引入资金收益，同时企业可以参与宏观经济金融产生的交易，分化交易，有效降低数量风险。

结语

金融工程在风险管理中有着显著的应用优势，它优化了金融交易方式，提高了市场流动性，所以金融工程在未来的发展中将会越来越稳定。我国要想提高在国际金融市场的影响力，需要不断优化完善风险投资机制，加强科学技术的研发力度，提高经济硬实力。

参考文献

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[2]裴勤锋，刘全冬，刘必渝.金融工程在金融风险管理中的应用[J].黑龙江科技信息，2018（1）：28.

[3]邵春燕，李超，王伟宇.金融工程在企业风险管理中的应用和发展[J].现代经济信息，2017（27）：12.

作者单位：山东英才学院